相関係数

相関係数の範囲：−1 ≦ ρ ≦ 1

・$\rho = 1$（完全正の相関）→ 完全に同じ方向に変動

・$\rho = -1$（完全負の相関）→ 完全に逆方向に変動

・$\rho = 0$（無相関）→ 連動しない

共分散を用いたポートフォリオリスクの計算式は、相関係数を使って次のように書き換えられます。

$$\sigma_p = \sqrt{w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \rho_{AB} \sigma_A \sigma_B}$$

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