令和4年度 第15問 解説

問題文

Ｃ社では、以下の証券Ｙと証券Ｚに等額ずつ分散投資するポートフォリオで運用 することを検討している。証券Ｙと証券Ｚの収益率の相関係数がゼロのとき、ポー トフォリオの収益率の標準偏差として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 証券Ｙ 証券Ｚ 期待収益率 3％ 6％ 標準偏差 10％ 20％ ただし、 15 ]3.9、 30 ]5.5、 125 ]11.2、 250 ]15.8である。

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